Una fenice viennese? – 5
Concludo con tre dibattiti che non ci furono mai, e le cui conseguenze negli anni ’50 dividevano radicalmente, e ancora oggi distinguono, gli austriaci dal mainstream: quello sul positivismo, quello sulla formalizzazione, e quello sull’uso di costrutti ideali.
“Vienna vs Friedman”
Il quarto dibattito, che ci sarebbe stato se ci fossero stati austriaci attivi, è quello sul positivismo. Nel 1952 Friedman scrisse un saggio sul metodo in cui sostanzialmente diceva: il realismo delle ipotesi non conta, le teorie si possono falsificare e quindi quelle buone usciranno fuori da sé.
La visione di Mises era più sofisticata e poneva in luce diverse problematiche, e anche Hayek notò varie pecche di questo approccio: i “fatti” permettono solo raramente di scegliere tra teorie concorrenti. Il programma di Friedman era quindi errato perché l’economia è troppo complessa, e gli agenti economici troppo ignoranti, per permettere la falsificazione: Hayek, ad esempio, notò negli anni ’70 che la teoria della curva di Phillips era ampiamente confermata empiricamente, ma quasi certamente era falsa.
Gli austriaci hanno perso molto tempo a scrivere di metodologia, e non è che mi sia chiaro a cosa sia servito. Qui il mio consiglio è fregarsene: la metodologia è roba per filosofi, e, quando si fa buona economia, il risultato si deve vedere dal ragionamento sottostante e dalla capacità di interpretare i fatti in modi innovativi.
“Vienna vs Arrow”
Veniamo ora alla formalizzazione, che faccio iniziare con Arrow (1954), anche se in realtà il processo iniziò già nel XIX secolo con Cournot e Walras, e senza contare che insieme ad Arrow c’era Debreu.
I primi tentativi di formalizzare la teoria economica furono un regresso, perché la formalizzazione copriva una frazione misera delle conoscenze di economia. L’equilibrio generale atemporale con informazione simmetrica non era granché come modello di come funziona realmente l’economia: i classici ne capivano di più, ed è molto più illuminante leggere Mises o Hayek che non giocare con le scatole di Edgeworth. Idem per la teoria dei giochi originaria, con i suoi giochi a somma zero. Però il milieu dell’epoca era che gli economisti dovevano imitare i fisici, e dunque si andò per questa strada.
Per fortuna che la realtà, non vi sed saepe cadendo, scava la roccia. Oggi abbiamo che la teoria dei giochi può modellizzare una miriade di aspetti interessanti della realtà economica, e lo stesso vale per le estensioni della teoria dell’equilibrio generale.
C’è quindi da chiedersi: il linguaggio formale attuale è totalmente adeguato, o c’è qualcosa che ancora rimane fuori? Tutta la parte di teoria del calcolo economico, dell’imprenditorialità e del processo di mercato rimane ancora fuori, e non si tratta di roba da poco. Ci sono quindi ancora delle differenze, anche se molte meno di quarant’anni fa.
“Vienna vs Pangloss”
Anche questo dibattito non c’è mai stato, questa volta perché Pangloss non è mai esistito: ci sono nell’economia standard vari approcci molto diffusi, da sempre criticati dagli austriaci, che spesso ancora informano molte analisi economiche.
Il primo punto è la visione agiografica del governo. Molti economisti, soprattutto di sinistra, ragionano come se le politiche economiche fossero attuate da agenti onnipotenti, onniscienti, infinitamente buoni e misericordiosi. Gli austriaci cominciarono ad analizzare come funzionava la politica, e oggi abbiamo la public choice: differenze di toni, ma di certo un riavvicinamento. Public choice e la Scuola austriaca hanno del resto almeno un antenato in comune: Bastiat.
Il secondo è il ruolo delle istituzioni. Molti economisti “ortodossi” considerano l’economia in maniera del tutto de-istituzionalizzata: ci sono solo mercati anonimi, competitivi (o quasi), la moneta è irrilevante, le consuetudini e i valori pure. Oggi sono stati fatti progressi, con l’analisi economica delle istituzioni – il Neo-istituzionalismo – e possiamo applicare i metodi della teoria dei giochi. Il primo neo-istituzionalista, del resto, fu Menger, il fondatore della Scuola austriaca.
Un terzo esempio è l’efficienza. Ancora oggi molti economisti comparano i mercati reali con un mondo ideale privo di costi di transazione e altre amenità. Poi scoprono che il mondo non è così, e se la prendono col mondo anziché con loro stessi. Esiste un’alternativa migliore? L’unico confronto serio – nei limiti in cui è possibile – è quello tra sistemi istituzionali realistici alternativi, la cosiddetta analisi istituzionale comparata.
Anche se nei dibattiti politici ci si dimentica di queste faccende, la teoria economica è oggi molto più ricettiva di quaranta anni fa nell’investigare queste quesioni. Ci sono differenze, certo, ma sono sempre di meno: tutti spazi aperti per gli austriaci.
Caro Pietro , intanto le faccio i complimenti per la serie di articoli sulla scuola austriaca , che in Italia sono letteralmente più unici che rari. Detto questo , concordo con lei sul punto numero due e tre; ci sono ancora tante cose da modellizzare, e tante di vecchie da rimodellizzare, che il lavoro agli economisti austriaci non mancherà, e volenti o nò, una formalizzazzione bisognerà iniziare a darla , se non altro perchè difficilmente l’accademia accetterà le critiche austriache (mi viene in mente che comunque già Hayek, in certi scritti critici prettamente economici, aveva già dato esempi di come procedere in tal senso). Dove invece non la seguo è sul giudizio sulle problematiche metodologiche. Non sono robe per filosofi, ma invece sono i cardini della teoria austriaca stessa. Pensiamo per esempio a tutta la critica austriaca al socialismo. Tutta l’analisi ( giusta e provata ) si basa su una domanda che è economica , ma prima di tutto di metodo : è possibile che un soggetto sia in grado di coordinare i bisogni e i progetti di vita di milioni di soggetti ? La risposta è ovviamente nò. Ma ciò che più conta è che tutto nasce da un problema di metodo. Non è un caso che tutta la teoria Popperiana della falsificazione come criterio di scientificità di una teoria nasca da un filosofo viennese, Popper per l’appunto. Il metodo della scuola austriaca è il carattere fondante di questa scuola, carattere che ha influito nella filosofia, ma non solo,anche nella stessa economia è riuscito a espandersi oltre i suoi confini, e se vogliamo a sopravvivvere, attraverso quello che è un eretico austriaco, ovvero Shumpeter, eretico, ma sempre austriaco, e sempre grazie al metodo. Guai se la teoria austriaca se ne fregasse come dice lei dei problemi di metodo, poichè vorrebbe dire fregarsene delle proprie stesse basi. Nessun edificio si costruisce senza basi, e quelli costruiti su basi deboli, possono anche essere belli, ma saranno sempre a rischio di crollo.
Concordo sull’importanza della metodologia, ma intendevo un’altra cosa.
Io vedevo le cose dal punto di vista della ricerca, e siccome dopo “theory & history” di Mises non mi è mai capitato un testo di metodologia che dicesse cose nuove*, ma solo innumerevoli ripetizioni (condite con errori) della posizione di Mises, dal punto di vista, appunto, della ricerca l’argomento sembra saturo. Se non fosse saturo, ci sarebbero ogni anno un paio di paper rilevanti con idee metodologiche nuove, ma non mi sovvengono.
Concordo che la metodologia è importante, ma credo che gli economisti vadano attratti con qualcosa che è di loro interesse: se poi lungo il percorso si convincono anche a studiare filosofia, meglio per tutti. Ma lo scopo finale – per dirla alla Klein – dovrebbe essere l’economia “mondana”: moneta, banche, mercati, imprese, cicli economici, imprenditori, prezzi. Un paragidma di ricerca è buono quando dice cose interessanti su questi argomenti, la filosofia al più è un passaggio intermedio, un mezzo.
Ovviamente questo non vale per i filosofi, ma non è il campo a cui mi riferivo.
* C’è un paper di Barry Smith che era figo, dovrò rileggerlo.
Si parlava di teoria di giochi, metodi analitici ispirati alle metodologie fisiche e utilizzo di computer.
Io sono un dottorando in fisica, ho seguito un corso di teoria dei giochi e da noi si usano computer e simulazioni a tappeto; sono sempre più affascinato dall’applicazione di un punto di vista “quantitativo” all’economia, tanto più di fronte a questi scontri di scuole di pensiero economico che vedo completamente riconducibili alla comparazione di predizioni di modelli quantitativi diversi, da elaborare con metodologie fisiche e caratterizzare anche tramite simulazioni computazionali.
Mi interesserebbe sapere se ci sono possibili sbocchi lavorativi a riguardo.
@marianusc
Io non sono un economista, nel senso che ho un dottorato in ingegneria e mi limito a darmi le arie da economista. 🙂
Non so quali siano gli sbocchi professionali, in finanza c’è sicuramente un sacco di lavoro sulla predizione dei mercati finanziari, o almeno c’era prima della crisi. Non si tratta di modelli di teoria dei giochi, credo, ma di modelli di tipo binary trees, monte carlo, markov chain… insomma, statistica. Però non sono un esperto, magari si usa anche la teoria dei giochi.
I due paradigmi teorici dell’economia matematica sono l’equilibrio generale e la teoria dei giochi. Sono molto importanti teoricamente, e vengono usati dai governi e dalle banche centrali per creare macromodelli dell’economia. Immagino qualcuno lo abbiano anche le banche.
A giudicare dai risultati, direi che il loro potere predittivo è quasi nullo, però, quindi mi aspetto che li usino molto più nel settore pubblico – dove le prestazioni non contano – che in quello privato – dove se una cosa non funziona magari dopo un po’ la buttano via.
Ad occhio direi che i metodi statistici siano più importanti dei metodi di economia teorica su piano professionale.
Dell’applicazione di metodi statistici alla finanza sono al corrente, ho seguito un corso che faceva proprio questo, e la mia specializzazione è proprio nel campo dei metodi statistici.
Conosco anche i modelli statistici finanziari rinomati (quelli che hanno ricevuto premi nobel in passato per intenderci) ma trovo molto più interessante e potente dal punto di vista predittivo e applicativo un approccio complessivo al problema economico, cioè portare il quantitativo e l’empirico lì dove ancora oggi si ragiona più per scuole di pensiero pseudo-filosofiche (keynesiani vs vienna può essere un esempio credo), al fine di indirizzare le decisioni politiche in materia economica ad esempio.
Questi modelli macroeconomici delle banche centrali chi li fa? economisti di formazione con competenze matematiche? magari fisici e matematici di formazione potrebbero dare qualcosa in più…mi domandavo solo questo 🙂
I modelli delle banche centrali immagino li facciano gli economisti e gli statistici delle banche centrali.
Tutta l’economia moderna è già quantitativa, fuori dal quantitativo rimangono solo i blogger che usano modelli keynesiani da quinta elementare, e gli austriaci, sia quelli bravi che quelli che ripetono le cose a memoria.
Il 90% dei paper di economia o è un modello formale pieno di equazioni o è una stima di un modello statistico con dati reali.
Quello che manca alla teoria economica non è la matematica: è l’economia. I modelli sono troppo stilizzati e dimenticano troppe cose importanti.
“Economic” is by no means equivalent to “material”
(Rothbard: Man, Economy and State.)
modellatemi questo 😉
@mario fuoricasa
Basta aprire un libro di microeconomia, arrivare a “funzione di utilità” o “ordine di preferenze”, e scoprire che non c’è nulla di necessariamente materiale in economia.
@ Marianusc : deve tenere conto che il problema fondamentale dell’economia , come la scuola austriaca con Hayek ha posto in evidenza è che lei per quante equazioni e per quanti dati immetta in un computer non riuscirà mai a prevedere nulla. Questo perchè i soggetti che compongono il sistema sono milioni di comsumatori e milioni di imprese con bisogni e progetti diversi. Inoltre ci sono letteralmente miliardi di informazioni che nemmeno gli stessi soggetti conoscono, e li scoprono nel divenire . I modelli econometrici delle banche centrali e dei vari centri studi, o non predicono nulla o se lo fanno, rientrano perfettamente nella casualità statistica. Per quanto riguarda la finanza, nemmeno questa è riuscita a predire granchè. Proprio su questa , se però applichiamo la teoria austriaca vedremmo che le sue formule e teorie non sono comunque errate. Ad esempio nel 2000 l’sp-500 quotava 1500 e l’utile era di 53 dollari. Se noi calcoliamo il valore attraverso il DDM ,considerando il dividendo la metà dell’utile , avremmo che, il tasso di interesse al quale veniva scontato l’sp-500 era il 7,8% contro l’11% che avrebbe dovuto avere o almeno il 10% considerando aspettative di crescita del pil ampiamente oltre la media storica.Il problema era che nel ’97 , ’98 e ’99 i tassi erano stati tenuti troppo bassi , oltre il dovuto, e applicando un premio al rischio di suo troppo basso il combinato era appunto un tasso di sconto sull’8%. Se si rifanno i calcoli a valori corretti avremmo: 26,5/(0.10-0.06) =670 .
“by no means” è molto diverso da “nulla di necessariamente materiale”
sfumature lessicali che nascono da approcci metodologici comunque non sovrapponibili. Legittimi per carità.
Modellare e matematizzare idee non ancora concepite dagli individui è dura, molto dura.
@mario fuoricasa
Quello credo sia quasi impossibile, come detto nel testo:
“C’è quindi da chiedersi: il linguaggio formale attuale è totalmente adeguato, o c’è qualcosa che ancora rimane fuori? Tutta la parte di teoria del calcolo economico, dell’imprenditorialità e del processo di mercato rimane ancora fuori, e non si tratta di roba da poco.”
Vediamo un po’:
“by no means” significa “niente affatto”
perciò quella frase significa:
— “economico” non è affatto equivale a “materiale” —
o, in maniera più colloquiale,
— “economico” e “materiale” non sono sinonimi manco per sogno —,
il che mi sembra perfettamente vero e ragionevole: in “economico” c’è il materiale e l’immateriale.
Se poi è modellizzabile non saprei. Immagino di no ma forse non è un gran problema. Io sono ancora scioccata dall’affermazione che le teorie economiche non si confrontano coi dati. Ora capisco perché ogni tanto fanno cilecca.
Mi sembra di capire che la serie è finita.
Grazie. Mi ha fatto piacere trovare qualcosa da leggere in italiano sulla scuola austriaca.
Personalmente sono più ottimista sulla possibilità di modellizzare anche sistemi così complessi. A mio avviso è questione di formalismo matematico e di potenza di calcolo.
Con lo sviluppo eccezionale dei supercomputer multicore e della programmazione parallela si sono avuti passi da gigante nel giro di pochi anni e le prospettive in tal senso sono molto promettenti anche per il futuro. La potenza di calcolo a breve non sarà un problema anche nel simulare in modo significativo miliardi di entità interagenti.
Per formalismo matematico intendo quegli strumenti matematici applicabili a questi sistemi per formalizzare la loro complessità e/o estrarne le informazioni utili o più importanti alleggerendo il compito computazionale complessivo. Sono ottimista perchè da decenni tale formalismo è in via di sviluppo in fisica, anche se non in modo unitario e organico, e ancora quasi completamente particolarizzato a sistemi fisici più “classici”. Ma sono testimone di come in tanti campi di ricerca estranei alla fisica questi strumenti stiano mostrando il loro valore anche se timidamente (Biologia, Chimica, Finanza, Informatica, Ottimizzazione…), ed è in questa “terra di mezzo” che credo troverei stimolante lavorare.
@marianusc: le competenze matematico-statistiche applicate garantiscono opportunità occupazionali, specie se si è disposti ad uscire dall’Italia. Ma una cosa va detta: il “forecasting” e l’economia sono due cose distinte. In particolare, i risultati dei modelli peggiorano all’aumentare dell’astrazione e del livello di complessità. In economia è ragionevole puntare a modelli abbastanza definiti, con ambizioni proporzionate alla natura umana, perfettibili a forza di tentativi. Il “modello-mondo” è un delirio degenere da positivista. L’oggetto dello studio è soggetto al tempo stesso. Per quanto filosofico, non è un fatto di poco conto. E qualora uno scientista modellizzasse se stesso, gli rimarrebbe pur sempre il libero arbitrio di comportarsi in modo differente. Se così non fosse farebbe modelli semplicemente per destino.
@pietro: difficilmente troverai paper innovativi sulla metodologia, questo perché difficilmente i paper creano un “paradigma”. Fenomeni di rottura (anche in direzioni erratiche), teorie e sistemi confliggenti derivano più dalla book culture. Insomma nessuno ha mai fatto una rivoluzione per un paper, e difficilmente un economista passerà alla storia per aver prodotto una decina di paper innovativi senza mai aver esposto almeno una parte del proprio pensiero il qualche opera più o meno organica – credo concordi sul fatto che non siano i premi nobel a fare la storia… 🙂
L’economia tende ad importare nei propri modelli strumenti matemaci che non sono mai lo stato dell’arte della matematica, bensì applicazioni già affermate. Più in generale: i criteri formali introdotti non sono mai il “top of the top” dell’ambito accademico che li ha prodotti e può succedere che “a valle” si cominci ad impiegare degli strumenti i cui limiti cominciano ad emergere “a monte”.
Anche il linguaggio è una “forma” (non siamo telepatici) e l’analisi logico – deduttiva in termini di astrazione e formulazione di leggi di tendenza ha potenzialità elevate, facilità di accesso e grande versatilità. Supponiamo di modellizzare e dimostrare matematicamente la validità dell’ABCT: avremo espresso in forma matematica i concetti di un libro scritto un cent’anni fa’. Supponiamo il contrario e di dare ragione a Keynes & co.: idem, abbiamo dato ragione a un testo scritto circa tre quarti di secolo or sono.
Nei processi di formalizzazione bisogna valutare anche i limiti e la natura umana, ed ogni forma impiegata ha un rapporto costi benefici. Lo studio dei nessi logici, per quanto imperfetto, è tutto sommato un’attività a bassa intensità di capitale, di lavoro e di assorbimento di tempo. E’ ideologico non tenere conto e non sfruttare questi vantaggi comparati, è (in senso inverso) lo stesso atteggiamento naif degli intellettuali che rifiutano il contatto con la tecnica.
@marianusc
Da leggere sulla scuola austriaca in italiano:
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?title=yes&codice=0000002055
L’avevo scritto nel 2007. Ora probabilmente cambierei molti dettagli, e aggiungerei qualcosa, visto che so molte più cose.
Purtroppo è scomparso il link all’articolo sul calcolo economico, e non riesco a trovarlo. Si vedono solo 14 dei 15 articoli. [UPDATE: adesso l’articolo è nuovamente visibile]
Comunque, quell’articolo era probabilmente il peggiore.
“Io sono ancora scioccata dall’affermazione che le teorie economiche non si confrontano coi dati”
Beh, non ho detto proprio questo. Ho detto che non possono essere falsificate coi dati, se non in casi rarissimi. Non esistono experimenta crucis che permettono di scegliere teorie, perché le osservazioni empiriche sono in genere poche e poco significative. E’ per questo che nel 2010 ancora si scrivono paper innovativi sulla Grande Depressione di 80 anni fa.
@marianusc
“Personalmente sono più ottimista sulla possibilità di modellizzare anche sistemi così complessi. A mio avviso è questione di formalismo matematico e di potenza di calcolo.”
Finora hanno tutti fallito, non vedo ragione per non continuare su questa strada. Come ho scritto in un altro commento:
1. La potenza di calcolo è inutile se non conosci i dati da mettere nel computer. Non si può simulare il mondo.
2. Il modello walrasiano è computazionalmente completo (complessità esponenziale), mentre il modello di scambi decentrati (Axtell-Mises, chiamiamolo) ha complessità quadratica. Quindi se proprio si deve simulare il mondo, meglio farlo in maniera austriaca, che almeno è computazionalmente efficiente.
3. Perché simulare il mondo, quando si possono usare i computer per studiarne piccole parti? Il simulatore del mondo dovrebbe simulare i simulatori usati nei mercati finanziari… e se influenza le scelte economiche, dovrebbe simulare sé stesso. La cosa è logicamente contraddittoria.
4. Stiamo parlando di persone. Persone che usano il cervello per prendere decisioni: i computer non sono cervelli, non sanno simularli, non sanno imitarli. Al più si può simulare un mercato senza agenti intelligenti, cioè un mercato non umano. A che serve? Finora non abbiamo la minima idea di come simulare un cervello, anzi, non sappiamo neanche con che logica funzioni il cervello (l’ipotesi computazionale dell’isomorfismo tra computer e cervelli, dominante nella psicologia cognitiva, è un’ipotesi, non una tesi: è una credenza metafisica, forse, e di certo non una certezza).
Complessivamente credo ci sia un solo uso per il number crunching: usarlo come in finanza, per migliorare dell’1% i rendimenti scoprendo nuove strategie di investimento, salvo poi arrivare a profitti nulli non appena il sistema economico si è accorto della nuova strategia di investimento (teoria dell’efficienza di apprendimento dei mercati nel medio termine, un’ipotesi più realistica dell’EMH che sicuramente non funziona nella realtà).
Grazie della segnalazione.
Se vuoi risistemare il paper, un giorno o l’altro, poi te lo revisiono gratis (è il mio lavoro).
Umberta
Aggiungerei rispetto al saggio di Friedman che questi considera irrilevanti le premesse perchè cosa conta sono capacità previsive. Ma dopo Lucas fare previsioni è impossibile. Ci sarebbe da domandarsi allora cosa rimanga epistemoilogicamente dell’economia mainstream: le premesse sono irrealistiche e le previsioni impossibili
Sulla quantificazione e modellizzazione dell’economia bisogna ricordare che i costi soggettivi. Cioè costi opportunità. La modeliizzazione al piu’ puo’ servire per fare archeologia, storia ma nulla di piu’